金融学院保险系
周
艳丽
教授
博士生导师
金融学院保险系副主任
研究方向：金融随机分析、保险精算
E-mail：yanli.zhou1517@zuel.edu.cn
讲授课程：
本科生：《金融经济学 (英文)》《寿险精算 (英文)》
硕士生：《精算理论与实务》
博士生：《Advanced Topics of Financial Programming》《保险理论与市场前沿》
个人简历
教育经历：
2011 - 2014，澳大利亚科廷大学金融数学专业 (国家CSC公派)，理学博士
2008 – 2011，中南财经政法大学数量经济学专业，经济学硕士
2004 – 2008，内蒙古科技大学应用数学专业，理学学士
工作经历：
2022 - 至今，中南财经政法大学金融学院，教授、保险系副主任
2021 - 至今，中南财经政法大学金融学院，保险系党支部书记
2018 – 2021，中南财经政法大学金融学院，精算教研室主任
2018年，访问英国精算师协会、英国伦敦卡斯商学院
2015 – 2021，中南财经政法大学金融学院，副教授
学术成果：代表性论文
1. 基于投影相关的超高维生存数据的特征筛选方法, 中国科学:数学, 2024, 54(2): 211-230.
2. Research on Effect of Extreme Climates Penalties Local Government Debt Pricing: Evidence from Urban Investment Bonds in China, North American Journal of Economics and Finance, 2024, 73: 102195.
3. The Impact of Green Finance Policy on Total Factor Productivity Based on Quasi-natural Experiment: Evidence from China, Journal of Cleaner Production, 2023, 425: 138873.
4. The Correction of Multiscale Stochastic Volatility to American Put Option: An Asymptotic Approximation and Finite Difference Approach, Journal of Function Spaces, 2021, Article ID 1217665.
5. 城市化、外商投资和产业结构因素对中国环境的影响, 中国环境科学, 2020, 40(3): 1374-1385.
6. 光伏发电增值税优惠政策效应实物期权分析, 科研管理, 2020, 41(1): 234-243.
7. 一类专利权价值的动态实物期权定价方法, 数理统计与管理, 2019, 38(5): 940-950.
8. Option Pricing under the Jump Diffusion and Multifactor Stochastic Processes, Journal of Function Spaces, 2019, Article ID 9754679: 1-15.
9. 交通基础设施投资与经济增长——基于准自然实验的证据, 系统工程理论与实践, 2019, 39(4): 922-934.
10. Equilibrium Approach of Asset and Option Pricing under Lévy Process and Stochastic Volatility, Australian Journal of Management, 2017, 42(2): 276-295.
11. 企业并购中目标公司价值的实物期权定价新方法——基于前景理论的行为分析, 数量经济技术经济研究, 2017, 3:145-161.
12. 一类高新技术企业专利权价值的实物期权评估方法——基于跳扩散过程和随机波动率的美式期权的建模与模拟, 中国管理科学, 2016, 24(6):19-28.
13. Fiscal Centralization vs. Decentralization on Economic Growth and Welfare: An Optimal Control Approach, Journal of Industrial and Management Optimization, 2016, 12(2):487-504.
14. Fractional Order Stochastic Differential Equation with Application in European Option Pricing, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014, (2014): 1-12.
学术成果：著作
1. 周艳丽著，《几类金融随机模型的数值方法》，中国社会科学出版社，2019年。
学术成果：课题
1. 高新技术企业价值的实物期权评估方法及应用研究, 国家自然科学基金, 项目号71901222, 2020/01-2022/12, 主持人
2. 高水平科技金融生态体系推动雄安新区新质生产力培育发展研究, 雄安新区政府, 2024/09-2025/08, 主持人
3. 基于管理者异质信念的实物期权方法在企业价值评估中的应用研究, 教育部人文社会科学基金, 项目号17YJC630236, 2017/07-2020/06, 主持人
4. 带跳随机时滞微分方程解的高效快速算法设计及其在美式未定权益定价中的应用, 国家自然科学基金数学天元专项, 项目号11526193, 2016/01-2016/12, 主持人
5. 东湖科技保险创新示范区建设项目，武汉市政府与湖北银保监局，2018-2019，参与人
6. 国际天然气价格行为形成机理与市场结构演变机制研究, 国家自然科学基金面上项目, 项目号71874206, 2019/01-2022/12, 参与人
7. 新形势下资本市场重大风险防范与化解研究, 国家社会科学基金重大项目, 项目号19ZDA061, 2019/12-2023/12, 参与人
8. 基于期权的企业数字价值创造与风险研究, 中央高校基本科研业务费项目, 2023/01-2024/01, 主持人
9. 保险未定权益的期权定价问题研究——基于前景理论的视角, 中央高校基本科研业务费项目, 2019/03-2020/03, 主持人
10. 实物期权定价方法在企业投资决策中的应用研究, 中央高校基本科研业务费项目, 2016/03-2018/03, 主持人
学术成果：获奖
1. 中南财经政法大学“文澜青年学者”(2016年)
2. 中南财经政法大学教学成果二等奖(2020年)
3. 基于跳扩散和随机波动率的美式期权马尔可夫链定价, 获中国管理科学学术年会优秀论文奖 (2014年)
4. 企业并购中目标公司价值的实物期权定价研究, 获中国数量经济学会第五届优秀论文一等奖 (2012年)