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彭伟

来源:发布时间:2016-04-20编辑:系统管理员浏览次数:1994

姓名:彭伟性别:
籍贯:江西抚州民族:汉族
系:金融学系是否博导:
教研室:银行管理教研室是否硕导:
E-mail:pghpw@qq.com职称:讲师
现任职务:
社会兼职:
讲授课程:信用管理
研究方向:金融风险管理

个人简历

2015-中南财经政法大学金融学院

2011-2015 华中科技大学经济学院,获经济学博士学位

2010-2011 福建海峡银行总行计划财务部工作

2007-2010 福州大学管理学院,获经济学硕士学位

2002-2006 武汉大学遥感学院,获工学学士学位

个人荣誉

2008年管理学院三好学生奖

学术成果:论文

1.彭伟:《基于常数和门限AR-TGARCH模型的CAViaR研究》《管理工程学报》待发表(刊期20174月)。

2.彭伟:《基于门限加权不对称斜率模型的CAViaR研究》《系统管理学报》已录用,待发表。

3.简志宏,彭伟:《基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究》《中国管理科学》20156月。

4.彭伟:《基于双变量EARJI-EGARCH的时变收益关联研究-----来自东亚地区股市跳跃的分析》《中国管理科学》20153

5.彭伟:《企业专利投资期权博弈研究—基于双寡头模型的分析》《中国管理科学》201410月。

6.彭伟:《我国股票市场风险价值研究——基于时变条件Johnson Su密度的分析》《武汉金融》 20139

7.彭伟,熊苡:《基于HAR族模型的大型商业银行跳跃风险研究》 《海南金融》20137

8.彭伟:《我国上市商业银行股票日收益风险价值研究----基于ARHARMIDAS模型的分析》《金融监管研究》20133

9.彭伟:《外汇体制,税收和腐败》《南方金融》20125

10.唐振鹏,彭伟:《基于CVaRRAROC对我国开放式基金绩效评价研究》《系统工程理论与实践》2010年第8期。

学术成果:著作、教材

学术成果:课题

2015-2017 参与中央高校人文社会科研究基金“基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究”

2011-2015 参与国家自科基金“基于已实现测量非参数方法的金融资产跳跃行为研究”

2007-2010
参与国家社科基金“基于期权博弈视角下的企业专利研究”

学术成果:获奖

2011-2015年博士研究生全额奖学金

2015年中原地产奖学金