金融学院金融学系
彭伟 
副教授
硕士生导师
金融学术硕士和金融专业硕士研究生导师
研究方向：金融风险管理，投资分析与决策
E-mail：pghpw@qq.com
讲授课程：
本科生：《金融风险管理》《金融风险管理与分析》《商业银行经营管理》；
硕士生：《金融体系与风险管理》《金融机构经营管理》
社会兼职：
系统工程理论与实践，中国管理科学，International Review of Economics &Finance，International Review of Financial Analysis，Economic Modelling，Emerging Markets Finance and Trade匿名审稿人
个人简历：
2015至今 中南财经政法大学金融学院
2011-2015 华中科技大学经济学院，获经济学博士学位
2010-2011 福建海峡银行总行工作
2007-2010 福州大学管理学院，获金融学硕士学位
2002-2006 武汉大学遥感学院，获工学学士学位
个人荣誉：
2023年优秀党员
2019年优秀教职工
2015年中原地产奖学金
2011-2015年博士研究生全额奖学金
学术成果：论文
在国家自然科学基金A类期刊中国管理科学，系统工程理论与实践、管理工程学报、系统管理学报、International Review of Economics &Finance、International Review of Financial Analysis和Economic Modelling等国内外期刊发表论文20余篇。代表性论文：
（1）Wei Peng. Bank price competition and enterprise innovation——Based on empirical evidence of Chinese A-share listed companies[J].International Review of Financial Analysis，2024, (91)：1-12.（经济金融类, SSCI检索，Q1区）
（2）Wei Peng. How does product market competition affect dividend smoothing?
Evidence from China[J]. International Review of Economics &Finance，2024, 92(2)：177-192.（经济金融类, SSCI检索，Q2区）
（3）Wei Peng. The impact of oil and natural gas prices on overnight risk in
exchange rates based on the MVMQ-CAViaR models[J]. International Review of Economics &Finance，2023, 86(2)：616-625.（经济金融类, SSCI检索，Q1区）
（4）Wei Peng. The transmission of default risk between banks and countries based on CAViaR models[J]. International Review of Economics &Finance，2021, 72(2)：500-509.（经济金融类, SSCI检索，Q2区）
（5）Wei Peng，Yufeng Zeng. Overnight exchange rate risk based on multi-quantile and joint-shock CAViaR models[J]. Economic Modelling，2019，80(8)：392-399.（经济金融类, SSCI检索，Q1区）
（6）Wei Peng，Shichao Hu，Yufeng Zeng，Lu Yang. Modeling the joint dynamic value at risk of the volatility index, oil price, and exchange rate[J]. International Review of Economics&Finance,2019, 58(1)：137-149.（经济金融类, SSCI检索，Q2区）
（7）彭伟.基于常数和门限AR-TGARCH模型的CAViaR研究[J]. 管理工程学报，2017，31(02)：200-208 （国家自然科学基金A类期刊）
（8）彭伟.基于双变量EARJI-EGARCH的时变收益关联研究——来自东亚地区股市跳跃的分析, 中国管理科学, 2015,(03): 90-96.（国家自然科学基金A类期刊）
（9）彭伟. 基于门限加权不对称斜率模型的CAViaR研究[J]. 系统管理学报，2016，25(3)：439-447.（国家自然科学基金A类期刊）
（10）彭伟.基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究, 中国管理科学, 2015,(06)：17-24 （国家自然科学基金A类期刊）
（11）彭伟.企业专利投资的期权博弈研究——基于不对称双寡头模型的分析，中国管理科学，2014，(10)：38-43（国家自然科学基金A类期刊）
(12)彭伟，我国股票市场风险价值研究——基于时变条件Johnson Su密度的分析，武汉金融，2013，（9）：18-21
(13)彭伟，基于HAR族模型的大型商业银行跳跃风险研究,海南金融,2013，（7）：22-29
学术成果：著作、教材
彭伟. CAViaR模型方法与实证研究[M]，科学出版社，2017年3月
学术成果：课题
主持并参与国家自然科学面上与青年基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学研究基金以及中央高校基本科研业务费青年教师创新团队项目等研究项目。其中部分项目如下：
教育部人文社会科学项目：基于多元分位数CAViaR的中国不同金融行业间风险传导测度与统筹监管政策研究。
国家自然科学基金面上项目，不确定情景下的项目复杂团队合作行为与激励策略研究。
中央高校基本科研项目：基于多元分位数CAViaR的不同金融行业间系统性风险溢出效应度量和统筹监管研究。
中央高校基本科研项目：基于门限非对称的CAViaR模型研究。
中央高校基本科研项目：中国房地产成交风险，股票市场和美元指数。
国家自然科学基金面上项目，机构投资者业绩竞争、信息生产与预期管理研究。
招生偏好
欢迎具有金融学、经济学且对金融市场，公司金融和金融风险以及投资等方向感兴趣的同学报考研究生。优先考虑具有如下特质的学生：1)具有好奇心，对金融学学术研究研究具有浓厚的兴趣；2)勤奋好学，踏实上进，善于管理时间、执行能力强；3)在金融学与经济学直觉，中英文文献阅读与写作等某一方面或者多个方面具有过人之处；4)做事认真细致，待人诚实守信。