2018-05-29
【文澜金融论坛】(第129期)Simulating bounds for conditional Value-at-Risk
(学生记者向杰)2018年5月24日(星期四)下午2:30,我院“文澜金融论坛”第129期在文泉楼南106会议室顺利举行。本期文澜金融论坛邀请到了香港城市大学副教授刘光梧作为主讲嘉宾,此次讲座的主题为SimulatingboundsforconditionalValue-at-Risk。讲座开始,刘教授介绍了本次研究的背景,如何解决或者优化在嵌套条件下度量投资组合的风险对样本需求量过大的问题。由于这种嵌套条件通常需要在大量可能的风险因素情形下对于投资组合的...