2018-04-20
【文澜金融论坛】(第123期)Measuring volatility at ultra-high frequency
(学生记者陈晶晶)2018年3月29日(星期六)下午2:30,我院“文澜金融论坛”第123期在文泉楼南108会议室顺利举行。本期文澜金融论坛邀请到了澳门大学助理教授刘志作为主讲嘉宾,此次讲座的主题为Measuringvolatilityatultra-highfrequency。讲座开始,刘老师提出了我们在研究中经常会碰到的一个问题,也是最近讨论较多的一个热点,即在利用高频数据估计综合波动率时,微结构噪声的存在是一个重大挑战。刘老师提到,最近的很多文献...