金融学院金融工程系
毛秀苹
讲师
硕士生导师
金融学院金融工程系数理金融教研室主任
研究方向：金融计量
E-mail：maoxiuping@zuel.edu.cn
讲授课程：
本科生：《Python语言设计》、《Financial Econometrics》、《Portfolio Management》；
硕士生：《Financial Econometrics》、《大数据技术在金融领域的应用》；博士生：《Advanced topics in Empirical Methodology》。
个人简历
2015至今 中南财经政法大学金融学院，讲师；
2011-2015 马德里卡洛斯三世大学（Universidad Carlos III de Madrid）获统计学博士；
2009-2011 马德里卡洛斯三世大学（Universidad Carlos III de Madrid）获统计学硕士；
2005-2009 北京师范大学数学学士
学术成果：论文
1. Mao, X., V. Czellar, E. Ruiz, and H. Veiga (2020). Asymmetric Stochastic Volatility Models: Properties and ABC Filter-based Maximum Likelihood Estimation. Econometrics and Statistics. 13(2020) 1105-1123
2. Mao, X., E. Ruiz, and H. Veiga (2017). Threshold stochastic volatility: Its ability to guarantee leverage. International Journal of Forecasting. 33(2017) 1105-1123.
工作论文：
1. Mao, X.; Reexamining financial and economic predictability with new estimators of realized variance
2. 毛秀苹、刘旭阳；中国A 股模糊度溢价来源— 风险补偿还是错误定价？